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La méthode RRR (Ratio Rating Ranking)

La méthode permet de sélectionner des valeurs bon marché et de croissance, 'Value et Growth', généralement se sont des valeurs moins suivies et donc peu valorisées.

C'est validé par un faible PEG ==> actions faiblement valorisées avec une bonne crossance. 

Elle est inspirée notamment par des méthodes tel que la formule magique de Greenblatt, ERP5...

La sélection

A partir des données issues de http://finviz.com , actions US

A partir des données issues de http://www.zignals.com/main/ , actions Euronext

 

  • - Exclusion des actions chinoise et financières

Méthode

  • - Le P/B, ROA, et EPS growth 5 ans doivent être positif.
  • - Le P/E doit-être >= 5 
  • - Classement sur chaque ratio.
  • - Addition des 4 classements et classement sur ce total.
  • - Je retiens les 50 1ères actions du classement.

Exemples :

  • Research In Motion Limited à un P/E de 8,58, un P/B de 3,19, un ROA de 40,09% et un EPS 5y growth de 58,34% soit un RRR de 91+946+33+92=1162.....P/B élevé mais forte croissance.
  • Bunge Limited à un P/E de 5,05, un P/B de 0.87, un ROA de 15,81% et un EPS 5y growth de 27,02% soit un RRR de 27+31+356+384=798..... P/E et P/B faible, action bon marché et avec une croissance au-dessus de la moyenne.

Changements:

  • 30/6/2011:  Le ratio de rentabilité financière ROA remplace le ROI, car il tient compte de l’endettement.
  • 28/5/2011:  Le P/E doit-être >=5

(c) Patrick Van Beesen

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